Los
comerciantes tienen razón más del 50% del tiempo, pero pierden más dinero en
sus operaciones que el que ganan en las operaciones ganadoras. Los comerciantes
deben usar stop loss y take profit para hacer cumplir una relación
riesgo/recompensa de 1:1 o superior.
Los
grandes movimientos del dólar estadounidense frente al euro y otras monedas han
hecho que el TRADING FOREX sea más popular que nunca, pero la afluencia de
nuevos operadores se ha visto acompañada por una salida de operadores
existentes.
¿Por
qué los principales movimientos de divisas traen mayores pérdidas al operador?
Para encontrar la respuesta, el equipo de investigación de DailyFX ha mirado a
través de los datos de trading amalgamados en miles de cuentas reales de un
importante corredor de divisas. En este artículo, nos fijamos en el mayor error
que cometen los comerciantes de divisas, y una manera de operar adecuadamente.
¿QUÉ HACE MAL EL COMERCIANTE DE FOREX PROMEDIO?
Muchos
operadores de divisas tienen una experiencia significativa en el comercio en
otros mercados, y su análisis técnico y fundamental a menudo es bastante
bueno. De hecho, en casi todos los pares de divisas más populares que los
clientes operaron con este importante corredor de FX, los operadores
tienen operaciones exitosas más del 50% del tiempo:
La tabla anterior muestra
los resultados de un conjunto de datos de más de 12 millones de transacciones
reales realizadas por clientes de un importante agente de FX en todo el mundo
en 2009 y 2010. Muestra los 15 pares de divisas más populares que los clientes
negocian. La barra azul muestra el porcentaje de operaciones que
terminaron con una ganancia para el cliente. Rojo muestra el porcentaje de
operaciones que terminaron en pérdida. Por ejemplo, en el par EUR / USD,
el par de divisas más popular, los clientes, un importante corredor de
FX en la muestra, fueron rentables en el 59% de sus operaciones y perdieron
en el 41% de sus operaciones.
Entonces, si los
comerciantes tienden a tener razón más de la mitad del tiempo, ¿qué están
haciendo mal?
El cuadro de arriba lo dice todo.
En azul, muestra el número promedio
de pips obtenidos en operaciones
rentables. En rojo, muestra el número promedio de pips perdidos en
operaciones perdidas. Ahora podemos ver claramente por qué los traders
pierden dinero a pesar de que lo logran más de la mitad del tiempo.
Pierden más dinero en sus operaciones perdedoras de
lo que ganan en sus operaciones ganadoras .
Usemos el EUR / USD como ejemplo. Sabemos que las
transacciones EUR / USD fueron rentables el 59% del tiempo, pero las pérdidas
de los operadores en EUR / USD fueron de 127 pips en promedio, mientras que las
ganancias fueron solo de 65 pips en promedio. Mientras que los operadores
estaban en lo correcto más de la mitad del tiempo, perdieron casi el doble en
sus operaciones perdedoras que ganaron en las operaciones ganadoras perdiendo
dinero en general.
El historial del par volátil GBP / JPY fue aún peor. Los
comerciantes tenían razón un impresionante 66% del tiempo en GBP / JPY, lo que
equivale al doble de operaciones exitosas que a las no exitosas. Sin
embargo, los operadores en general perdieron dinero en GBP / JPY porque
obtuvieron un promedio de solo 52 pips en las operaciones ganadoras, mientras
que perdieron más del doble de eso, un promedio de 122 pips, en las operaciones
perdidas.
CORTE SUS PÉRDIDAS TEMPRANO, DEJE CORRER SUS GANANCIAS
Innumerables libros de comercio aconsejan a los comerciantes
a hacer esto. Cuando tu comercio va en contra tuya, ciérralo . Tome
la pequeña pérdida y vuelva a intentarlo más tarde, si corresponde. Es
mejor tomar una pequeña pérdida antes que una gran pérdida más tarde. Por
el contrario, cuando un comercio va bien, no tenga miedo de dejar que continúe
funcionando. Es posible que pueda obtener más beneficios.
Esto puede parecer simple: "hacer más de lo que está
funcionando y menos de lo que no", pero es contrario a la naturaleza
humana. Queremos estar en lo cierto. Naturalmente, queremos
aferrarnos a las pérdidas, esperando que "las cosas cambien" y que
nuestro comercio "esté bien". Mientras tanto, queremos que
nuestras operaciones rentables salgan de la mesa temprano, porque tenemos miedo
de perder las ganancias que ya hemos obtenido. Así es como se pierde el
comercio de dinero. Al comerciar, es más importante ser rentable que tener
razón. Así que tome sus pérdidas temprano, y deje correr sus ganancias.
CÓMO HACERLO: SIGA UNA REGLA SIMPLE
Evitar el problema de pérdida de pérdidas descrito
anteriormente es bastante simple. Al operar, siga siempre una regla
simple: siempre busque una recompensa mayor que la pérdida que está
arriesgando. Este es un valioso consejo que se puede encontrar en casi
todos los libros de negociación. Por lo general, esto se denomina
“relación riesgo / recompensa ”. Si se arriesga a perder
la misma cantidad de pips que espera obtener, entonces su relación riesgo /
recompensa es de 1 a 1 (a veces escrito 1: 1). Si apunta a una ganancia de
80 pips con un riesgo de 40 pips, entonces tiene una relación riesgo /
recompensa de 1: 2. Si sigue esta simple regla, puede estar en la
dirección de solo la mitad de sus operaciones y aún así ganar dinero porque
obtendrá más ganancias en sus operaciones ganadoras que pérdidas en sus
operaciones perdedoras.
¿Qué proporción debes usar? Depende del tipo de comercio
que estés haciendo. Usted debe siempre utilizar un mínimo de
1: 1 . De esa manera, si tiene razón solo la mitad del tiempo, al
menos se recuperará. En general, con estrategias comerciales de alta
probabilidad, como las estrategias comerciales de rango, querrá usar una
proporción más baja, quizás entre 1: 1 y 1: 2. Para operaciones de menor
probabilidad, como las estrategias de negociación de tendencia, se
recomienda una relación mayor riesgo / recompensa , como
1: 2, 1: 3 o incluso 1: 4. Recuerde, cuanto mayor sea la relación riesgo /
recompensa que elija, menos a menudo necesitará predecir correctamente la
dirección del mercado para ganar dinero.
APÉGATE A TU PLAN: USA PARADAS Y LÍMITES
Una vez que tenga un plan de negociación que utiliza una
proporción adecuada de riesgo / recompensa, el siguiente desafío es apegarse al
plan. Recuerde, es natural que los seres humanos quieran aferrarse a las
pérdidas y obtener ganancias temprano, pero esto hace que las operaciones sean
malas. Debemos superar esta tendencia natural y eliminar nuestras
emociones del comercio. La mejor manera de hacer esto es configurar su
operación con órdenes Stop-Loss y Limit desde el
principio . Esto le permitirá utilizar la proporción adecuada de
riesgo / recompensa (1: 1 o superior) desde el principio y atenerse a
ella. Una vez que los establezca, no los toque (Una
excepción: puede mover su parada a su favor para
bloquear las ganancias a medida que el mercado se mueva a su favor).
Manejar su riesgo de esta manera es una parte de lo que
muchos operadores llaman " administración de dinero”. Muchos
de los operadores de forex más exitosos tienen razón sobre la dirección del
mercado en menos de la mitad del tiempo. Debido a que practican una
buena administración del dinero, reducen sus pérdidas rápidamente y dejan
que sus ganancias funcionen, por lo que siguen siendo rentables en su comercio
en general.
Absolutamente. Hay una razón por la que tantos
comerciantes lo defienden. Puede ver fácilmente la diferencia en la tabla
a continuación
Las líneas roja y azul en la tabla de arriba muestran los rendimientos hipotéticos de una
estrategia de negociación RSI básica en USD / CHF utilizando un gráfico de 60
minutos. Este sistema fue desarrollado para imitar la estrategia seguida
por un gran número de clientes en real, que tienden a ser operadores de
rango. La línea azul muestra los retornos "sin procesar", si
ejecutamos el sistema sin paradas ni límites. La línea roja muestra los
resultados si usamos stop loss y take profit. Los resultados mejorados son
fáciles de ver.
Nuestro
sistema sigue a los operadores de otra manera: tiene
un alto porcentaje de ganancias, pero aún así pierde más dinero en la pérdida
de operaciones que en las ganadoras. Las operaciones del sistema "sin
procesar" son rentables un impresionante 65% del tiempo durante el período
de prueba, pero perdieron un promedio de $ 200 en operaciones perdidas,
mientras que solo obtuvieron un promedio de $ 121 en operaciones ganadoras.
Para
nuestros ajustes de stop loss y take profit en este modelo, establecemos la parada en
115 pips constantes y el límite en 120 pips, lo que nos da una relación riesgo
/ recompensa ligeramente superior a 1: 1. Dado que se trata de una
Estrategia de Trading de Rango RSI, una menor relación riesgo / recompensa nos
dio mejores resultados, ya que es una estrategia de alta probabilidad. El
56% de las operaciones en el sistema fueron rentables.
Al
comparar estos dos resultados, puede ver que no solo los resultados generales
son mejores con las paradas y los límites, sino que los resultados positivos
son más consistentes. Las reducciones tienden a ser más pequeñas y la
curva de capital un poco más suave.
Además,
en general, un riesgo / recompensa de 1 a 1 o superior fue más rentable
que uno que fue menor . La siguiente tabla muestra una simulación
para establecer una parada a 110 pips en cada operación. El sistema tuvo
la mejor ganancia general en torno al nivel de riesgo / recompensa de 1 a 1 y
de 1 a 1,5. En el cuadro a continuación, el eje izquierdo muestra el
rendimiento general generado por el sistema a lo largo del tiempo. El eje
inferior muestra los ratios riesgo / recompensa. Puedes ver la subida
pronunciada a la derecha en el nivel 1: 1. A niveles más altos de riesgo /
recompensa, los resultados son muy similares al nivel 1: 1.
ANDROID MT4
Nuevamente,
observamos que nuestra estrategia modelo en este caso es una estrategia
comercial de alto rango de probabilidad, por lo que es probable que una
relación baja de riesgo / recompensa funcione bien. Con una estrategia de
tendencias, esperaríamos mejores resultados con un mayor riesgo / recompensa,
ya que las tendencias pueden continuar a su favor durante mucho más tiempo que
un movimiento de precios con límites de rango.
PLAN
DE JUEGO: ¿QUÉ ESTRATEGIA DEBO USAR?
Comercio
de divisas con paradas y límites establecidos a una relación riesgo /
recompensa de 1: 1 o superior
Siempre que realice
un intercambio, asegúrese de utilizar una orden de limitación de
pérdidas. Siempre asegúrese de que su objetivo de ganancias esté al
menos tan alejado del precio de entrada como lo sea su pérdida de
pérdidas. Ciertamente, puede establecer su precio objetivo más alto, y
probablemente debería apuntar a 1: 2 o más cuando se negocie la tendencia. Entonces
puede elegir la dirección del mercado correctamente solo la mitad del tiempo y aun
así ganar dinero en su cuenta.
La distancia real en
la que coloque sus paradas y límites dependerá de las condiciones del mercado
en ese momento, como la volatilidad, el par de divisas y el lugar donde vea
soporte y resistencia. Puede aplicar la misma relación riesgo / recompensa
a cualquier comercio. Si tiene un nivel de parada de 40 pips lejos de la
entrada, debe tener un objetivo de ganancias de 40 pips o más de distancia. Si
tiene un nivel de parada de 500 pips de distancia, su objetivo de ganancias
debe estar a por lo menos 500 pips de distancia.
¿
ESTRATEGIA
MODELO:
Para nuestros modelos
en este artículo, simulamos un "comerciante típico" utilizando una de
las estrategias de negociación intradía más comunes y simples que existen,
siguiendo el RSI en un gráfico de 15 minutos.
Regla
de entrada: cuando el RSI de 14 períodos supera los 30,
compre en el mercado en la siguiente barra abierta. Cuando el RSI cruza
por debajo de 70, venda en el mercado en la apertura de la siguiente barra.
Regla
de salida: la estrategia saldrá de un comercio y cambiará
de dirección cuando se active la señal opuesta.
Al agregar las
paradas y límites, la estrategia puede cerrar una operación antes de que se
alcance una parada o un límite, si el RSI indica que una posición debe cerrarse
o voltearse. Cuando se activa una orden de parada o límite, la posición se
cierra y el sistema espera para abrir su siguiente posición de acuerdo con la
regla de entrada.
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