El
índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador de impulso utilizado en el
análisis técnico que mide la magnitud de los cambios recientes en los precios
para evaluar las condiciones de sobrecompra o sobreventa en el precio de las divisas u otro activo. El RSI se muestra como un oscilador (un gráfico lineal
que se mueve entre dos extremos) y puede tener una lectura de 0 a 100.
Interpretación
tradicional y el uso del RSI son que los valores de 70 o más indican que un
valor está convirtiendo en sobrecompra o sobrevalorados y pueden ser preparadas
para una reversión de tendencia, corrección o un retroceso en el precio. Una
lectura RSI de 30 o menos indica una condición de sobreventa o infravaloración.
La
fórmula para RSI
El
índice de fuerza relativa (RSI) se calcula de dos partes que
comienza con la siguiente fórmula:
R S Ipaso
uno=1 0 0-[1 +Pérdida mediaGanancia media1 0 0]
La
ganancia o pérdida promedio utilizada en el cálculo es la ganancia o pérdida
porcentual promedio durante un período retrospectivo. La fórmula usa un
valor positivo para la pérdida promedio.
El
estándar es usar 14 períodos para calcular el valor RSI inicial. Por
ejemplo, imagine que el mercado cerró más alto siete de los últimos 14 días con
una ganancia promedio de 1%. Los siete días restantes todos cerraron a la
baja con una pérdida promedio de -0.8%. El cálculo para la primera parte
del RSI se vería como el siguiente cálculo expandido:
Una vez que hay 14 períodos de datos
disponibles, se puede calcular la segunda parte de la fórmula RSI. El segundo
paso del cálculo suaviza los resultados.
Cálculo
del RSI
Usando
las fórmulas anteriores, se puede calcular el RSI, donde la línea RSI se puede
trazar debajo del gráfico de precios de un activo.
El
RSI aumentará a medida que aumente el número y el tamaño de los cierres
positivos, y disminuirá a medida que aumente el número y el tamaño de las
pérdidas. La segunda parte del cálculo suaviza el resultado, por lo que el RSI
solo se acercará a 100 o 0 en un mercado con fuertes tendencias.
Como
puede ver en el gráfico anterior, el indicador RSI puede permanecer en la
región de sobrecompra por períodos prolongados mientras el stock está en una
tendencia alcista. El indicador también puede permanecer en territorio de
sobreventa durante mucho tiempo cuando la acción está en una tendencia bajista.
Esto puede ser confuso para los nuevos analistas, pero aprender a usar el
indicador dentro del contexto de la tendencia prevaleciente aclarará estos
problemas.
¿Qué dice RSI?
La
tendencia principal de los activos es una herramienta importante para
garantizar que las lecturas del indicador se entiendan correctamente. Por
ejemplo, una idea de que una lectura de sobreventa en el RSI en una
tendencia alcista es muy superior al 30%, y una lectura de sobrecompra en el
RSI durante una tendencia bajista es mucho menor que la 70% de nivel.
Como
puede ver en el siguiente gráfico, durante una tendencia bajista, el RSI
alcanzaría un pico al nivel del 50% en lugar del 70%, que podría ser
utilizado por los inversores para señalar condiciones bajistas de manera más
confiable. Muchos inversores aplicarán una línea de tendencia horizontal que se
encuentra entre los niveles de 30% y 70% cuando existe una tendencia fuerte
para identificar mejor los extremos. La modificación de los niveles de
sobrecompra o sobreventa cuando el precio de un activo está en un canal
horizontal a largo plazo suele ser innecesario.
Un
concepto relacionado con el uso de niveles de sobrecompra o sobreventa
apropiados para la tendencia es centrarse en las señales y técnicas comerciales
que se ajustan a la tendencia. En otras palabras, usar señales alcistas cuando
el precio está en una tendencia alcista y señales bajistas cuando una acción está
en una tendencia bajista ayudará a evitar las muchas falsas alarmas que puede
generar el RSI.
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